期货从业资格之《期货基础知识》题型+答案（考点题）附参考答案详解（黄金题型）.docxVIP

期货从业资格之《期货基础知识》题型+答案（考点题）

第一部分单选题(50题)

1、7月份，大豆的现货价格为5040元/吨，某经销商打算在9月份买进100吨大豆现货，由于担心价格上涨，故在期货市场上进行套期保值操作，以5030元/吨的价格买入100吨11月份大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格升至5060元/吨，期货价格相应升为5080元/吨，该经销商买入100吨大豆现货，并对冲原有期货合约。则下列说法正确的是（）。

A.该市场由正向市场变为反向市场

B.该市场上基差走弱30元/吨

C.该经销商进行的是卖出套期保值交易

D.该经销商实际买入大豆现货价格为5040元/吨

【答案】：B

【解析】本题可根据期货市场相关概念及运算规则，对各选项逐一分析。选项A在期货市场中，正向市场是指期货价格高于现货价格，反向市场是指现货价格高于期货价格。7月份时，现货价格为5040元/吨，期货价格为5030元/吨，此时现货价格高于期货价格，属于反向市场；9月份时，现货价格升至5060元/吨，期货价格升为5080元/吨，此时期货价格高于现货价格，属于正向市场。所以该市场是由反向市场变为正向市场，A选项错误。选项B基差是指现货价格减去期货价格。7月份基差=现货价格-期货价格=5040-5030=10元/吨；9月份基差=现货价格-期货价格=5060-5080=-20元/吨；基差变动=9月份基差-7月份基差=-20-10=-30元/吨，即基差走弱30元/吨，B选项正确。选项C卖出套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立空头头寸，预期对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险的操作。而该经销商担心大豆价格上涨，在期货市场上买入期货合约，是为了对冲未来买入现货时价格上涨的风险，进行的是买入套期保值交易，并非卖出套期保值交易，C选项错误。选项D该经销商在期货市场上盈利=（5080-5030）×100=5000元；在现货市场购买100吨大豆的成本=5060×100=506000元；实际买入大豆的总成本=506000-5000=501000元；实际买入大豆的现货价格=501000÷100=5010元/吨，并非5040元/吨，D选项错误。综上，本题正确答案是B。

2、申请除期货公司董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格，应当提交的申请材料不包括()。

A.申请书

B.任职资格申请表

C.身份、学历、学位证明

D.2名推荐人的书面推荐意见

【答案】：D

【解析】本题可根据相关规定逐一分析各选项是否属于申请除期货公司董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人任职资格应提交的申请材料。选项A申请书是提交任职资格申请时的必备材料，它是申请人表达申请意向和阐述基本情况的重要文件，所以申请相关任职资格应当提交申请书，A选项不符合题意。选项B任职资格申请表用于详细填写申请人的各项信息，包括个人基本情况、工作经历、专业技能等，是审核部门了解申请人是否具备任职资格的重要依据，因此申请时需要提交任职资格申请表，B选项不符合题意。选项C身份、学历、学位证明能够证明申请人的身份真实性以及其受教育程度，是判断申请人是否符合任职条件的基础材料，所以申请任职资格时需要提交身份、学历、学位证明，C选项不符合题意。选项D申请除期货公司董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格，通常不需要提交2名推荐人的书面推荐意见，所以D选项符合题意。综上，答案选D。

3、在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（）。

A.扩大

B.缩小

C.不变

D.无规律

【答案】：B

【解析】本题可根据正向市场以及牛市套利策略的特点来分析两份合约价差的变化情况。首先明确正向市场的概念，正向市场是指期货价格高于现货价格，或者远月合约价格高于近月合约价格。而牛市套利是指买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约的套利行为。在正向市场进行牛市套利时，近期合约价格与远期合约价格之间的价差会逐渐缩小。因为在牛市中，近期合约受需求等因素影响价格上涨幅度通常会大于远期合约价格上涨幅度，或者近期合约价格下跌幅度小于远期合约价格下跌幅度，这都会使得两份合约的价差缩小，套利者可以通过这种价差的缩小来获利。所以，采用牛市套利策略的投机者希望将来两份合约的价差缩小，本题正确答案是B。

4、以某一期货合约最后1小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价的期货交易所为（）。

A.郑州商品交易所

B.大连商品交易所

C.上海期货交易所

D.中国金融期货交易所

【答案】：D

【解析】本题主要考查不同期货交易所