时间序列分析_厦门大学中国大学mooc章节课后测试答案期末考试题库2024年.docx

时间序列分析_厦门大学中国大学mooc章节课后测试答案期末考试题库2024年

VAR(p)模型表示为【图片】，将其写为过去新息的线性方程式（Wold表达式）【图片】，系数矩阵【图片】是脉冲响应函数的系数。

答案:正确

多元时间序列【图片】滞后【图片】阶的协方差矩阵是对称的，则有【图片】

答案:错误

误差项正态分布的假定下，ARCH(1)的无条件峰度大于3

答案:正确

伪回归是指对事实上不存在任何相关关系的两个变量进行回归得出的能够通过显著性检验的回归模型。

答案:正确

ADF可用于单位根检验，该检验本质上是一种t检验。

答案:正确

【图片】，可以表示为【图片】

答案:错误

简单季节ARMA模型