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带跳随机波动率模型在期权定价中的应用与实证研究.docx

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    带跳随机波动率模型在期权定价中的应用与实证研究

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生品，其定价问题一直是金融领域的核心研究内容之一。期权不仅为投资者提供了多样化的投资策略和风险管理工具，还在金融市场的价格发现和资源配置中发挥着关键作用。准确的期权定价能够帮助投资者评估潜在的风险和回报，优化投资组合，同时也为金融机构的风险管理和产品设计提供重要依据。

    自1973年Black和Scholes提出著名的Black-Scholes期权定价模型以来，期权定价理论得到了迅猛发展。Black-Scholes模型基于一系列严格的假设，如标的资

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