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【考点十一】看涨期权与看跌期权的平价关系
看涨与看跌期权的平价公式：看跌期权价格+标的股票价格=看涨期权价格+执行价格的
现值。
☆经典例题
【例题20·单选题】某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权
和欧式看跌期权的执行价格均为24.96。都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨
期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元。（2013年）
A.6.89B.13.11C.14D.6
【答案】C
【解析】看跌期权的价格=24.96/（1+4%）-20+10=14（元）。
随堂练习
【提示】点击上面的“随堂练习”即进入相关的试卷。
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