基于Copula - GARCH模型剖析股票、债券与基金市场相关性及投资策略优化.docx

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2025-06-29 发布于上海
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基于Copula-GARCH模型剖析股票、债券与基金市场相关性及投资策略优化

一、引言

1.1研究背景与动因

在全球金融市场蓬勃发展的当下，股票、债券与基金市场作为金融体系的关键构成部分，在投资领域占据着举足轻重的地位。股票市场凭借其高风险高回报的特性，吸引着众多寻求资产快速增值、风险承受能力较强的投资者；债券市场以其收益相对稳定、风险较低的特点，成为追求稳健收益、风险偏好较低投资者的重要选择；基金市场则通过集合投资、专家管理的方式，为广大投资者提供了一种更为灵活、分散风险的投资途径，涵盖了股票型基金、债券型基金、混合型基金等多种类型，满足了不同投资者的多样化需求。

这些市场之间并非孤立