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贝叶斯方法在投资组合选择中的应用与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，投资组合选择始终是投资者和金融机构面临的核心问题。随着全球经济一体化进程的加速，金融市场变得更加复杂和不确定，资产价格波动频繁，投资风险不断增加。如何在众多的投资品种中进行合理的选择和配置，以实现风险与收益的最佳平衡，成为投资者追求的目标。

投资组合选择的重要性不言而喻。它可以帮助投资者分散风险，避免因单一资产的不利波动而导致重大损失。通过将资金分散投资于不同的资产类别，如股票、债券、基金、房地产等，当某一资产表现不佳时，其他资产可能表现良好，从而起到平衡投资组合整体风险的作用。合理的投资组合选择还能提