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第五章大数定律及中心极限定理

§1大数定律

一、切比雪夫不等式

定理1设随机变量的数学期望及方差存在，则对于任意正

XE(X)D(X)

数，有不等式



D(X)

PXE(X)；（1.1）

2



D(X)

或PXE(X)1.（1.2）

2



我们称该不等式为切比雪夫（Chebyshev）不等式.

证明我们仅对连续型的随机变量进行证明设的密度函数为，则

Xf(x)

有

PXE(X)f(x)dx



XE(X)

2

XE(X)12D(X)

2f(x)dx2[xE(X)]f(x)dx2.



XE(X)

从定理中看出，如果越小，那么随机变量取值于开区间

D(X)X

(E(X),E(X))中的概率就越大，这就说明方差是一个反映随机变量的分布

对其分布中心E(X)的集中程度的数量指标.

利用切比雪夫不等式，我们可以在随机变量的分布未知的情况下估算事

X

件XE(X)的概率.同时，在理论上切比雪夫不等式常作为其它定理证明的

工具.

例1设随机变量的数学期望，方差，估计

XE(X)10D(X)0.04

P{9.2X11}的大小.

解根据切比雪夫不等式有

P{9.2X11}P{0.8X101}

0.04

P{X100.8}120.9375，