商业银行利率风险度量：方法、实证与管理策略.docx

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2025-07-04 发布于上海
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商业银行利率风险度量：方法、实证与管理策略

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场的众多要素中，利率占据着核心地位，它不仅是资金的价格体现，更是连接实体经济与金融领域的关键纽带。利率市场化作为金融领域的重要变革，是指将利率的决策权交由市场，由市场资金供求状况决定利率水平，政府仅通过间接手段对利率进行调控和引导。这一过程涵盖了利率决定、利率传导、利率结构和利率管理的市场化，对金融市场和经济运行产生着深远影响。自20世纪70年代以来，利率市场化在全球范围内逐渐兴起，众多发达国家和发展中国家纷纷推进利率市场化改革，以提升金融市场效率、优化资源配置。美国在20世纪80年代通过一系