信贷激增浪潮下我国商业银行信贷风险管理的多维审视与策略重构.docxVIP

信贷激增浪潮下我国商业银行信贷风险管理的多维审视与策略重构

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

近年来，我国信贷市场呈现出迅猛发展的态势，信贷规模持续扩张。中国人民银行发布的数据显示，2024年全年，我国人民币贷款增加18.09万亿元，信贷的快速增长为经济发展提供了有力的资金支持，推动了基础设施建设、企业扩张以及居民消费等领域的发展，对我国经济的持续增长和结构调整起到了关键作用。例如，在基础设施建设方面，大量的信贷资金投入到交通、能源等项目中，改善了我国的基础设施条件，促进了区域经济的协调发展。

然而，信贷激增也带来了一系列潜在风险。一方面，信贷规模的快速扩张可能导致银行资产质量下降。在经济形势较好时，银行可能为了追求业务增长而放松信贷标准，向一些资质欠佳的企业或个人发放贷款。当经济出现波动或下行时，这些借款人的还款能力可能受到影响，从而增加不良贷款的发生概率。另一方面，信贷结构不合理的问题也逐渐凸显。部分行业或领域可能出现过度信贷的情况，导致产能过剩和资源浪费；而一些中小企业和新兴产业则可能面临融资难、融资贵的问题，影响经济的均衡发展。例如，某些传统制造业可能因过度借贷而盲目扩张产能，一旦市场需求下降，就会陷入困境，进而影响银行的信贷资产安全。

商业银行作为信贷市场的主要参与者，其信贷风险管理能力直接关系到金融市场的稳定和经济的健康发展。在信贷激增的背景下，商业银行面临着更加复杂和严峻的风险管理挑战。有效的信贷风险管理可以帮助商业银行识别、评估和控制信贷风险，确保信贷资产的质量和安全，增强银行的抗风险能力。相反，如果信贷风险管理不善，商业银行可能会遭受巨大的损失，甚至引发系统性金融风险。因此，深入研究我国商业银行在信贷激增背景下的信贷风险管理具有重要的现实意义。

1.1.2研究意义

从理论角度来看，本研究有助于丰富和完善商业银行信贷风险管理的理论体系。目前，虽然国内外学者在信贷风险管理领域已经取得了一定的研究成果，但随着金融市场的不断发展和创新，信贷风险的表现形式和影响因素也在不断变化。本研究结合我国信贷激增的现实背景，对商业银行信贷风险管理进行深入分析，将为该领域的理论研究提供新的视角和实证依据，推动相关理论的进一步发展。

在实践层面，本研究对我国商业银行的信贷风险管理具有重要的指导意义。通过对信贷风险管理现状、问题及成因的分析，能够帮助商业银行识别自身在风险管理方面存在的不足，从而有针对性地采取改进措施，完善风险管理体系，提高风险管理水平。同时，本研究提出的政策建议也能够为监管部门制定相关政策提供参考，有助于加强对商业银行信贷业务的监管，维护金融市场的稳定，促进经济的可持续发展。

1.2国内外研究现状

国外对商业银行信贷风险管理的研究起步较早，相关理论和实践经验较为丰富。在信贷风险识别方面，Altman（1968）提出了Z评分模型，通过分析企业的财务比率来预测企业破产的可能性，从而识别信贷风险。该模型选取了五个财务比率，包括营运资金/资产总额、留存收益/资产总额、息税前利润/资产总额、股票市值/负债账面价值总额以及销售收入/资产总额，通过对这些比率进行加权计算得出Z值，以此来判断企业的信用状况。Z评分模型在信贷风险识别领域具有开创性意义，为后续研究奠定了基础。随着金融市场的发展和数据处理技术的进步，学者们不断探索新的风险识别方法。如利用机器学习算法，通过对大量历史数据的学习和分析，构建风险识别模型，能够更准确地识别潜在的信贷风险。

在信贷风险度量方面，J.P.Morgan（1997）开发的CreditMetrics模型具有重要影响力。该模型基于VaR（风险价值）框架，考虑了贷款组合中不同贷款之间的相关性，通过对贷款价值的波动进行模拟，计算出在一定置信水平下贷款组合可能遭受的最大损失，从而实现对信贷风险的量化度量。此后，许多学者对CreditMetrics模型进行了改进和拓展，如引入更复杂的风险因子、优化相关性计算方法等，以提高模型的准确性和适用性。KMV模型则从企业资产价值和负债结构的角度出发，通过计算企业的违约距离和违约概率来度量信贷风险。该模型认为，当企业资产价值低于其负债价值时，企业就可能发生违约，违约距离越短，违约概率越高。

关于信贷风险管理策略，国外学者也进行了广泛研究。Stiglitz和Weiss（1981）从信息不对称的角度分析了信贷市场，指出银行可以通过设置不同的贷款利率和贷款条件，筛选出不同风险类型的借款人，从而降低信贷风险。同时，银行还可以加强与借款人的沟通和监督，获取更多信息，减少信息不对称带来的风险。此外，资产证券化作为一种重要的风险管理工具，也受到了学者们的关注。通过将信贷资产打包成证券出售给投资者，银行可以将风险转