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量化投资组合管理研究系列之：指数增强的双轮优化，从基于板块分化与资金分歧的动态行业偏离，到结合超额回归的持仓数目动态调整模型.docx

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    证券研究报告

    目 录

    研究概要 3

    研究摘要 3

    研究背景 3

    动态行业偏离 5

    指标定义 6

    板块分歧指标（SDI,SectorDispersionIndex） 6

    资金分歧指标（FDI,FundFlowDispersionIndex） 6

    市场量能确认指标（VCR,VolumeChangeRate） 6

    策略原理 7

    行为金融学视角：分歧度作为市场无效性的先行指标 7

    风险预算视角：分歧度与跟踪误差的动态平衡 8

    优化效果 8

    持仓数目动态调整 9

    策略原理 9

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