不同风险度量对投资组合模型的影响与优化研究.docx

下载文档

2
0
约6.3万字
约 48页
2025-07-05 发布于上海
举报
版权申诉
保障服务

不同风险度量对投资组合模型的影响与优化研究.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

多维视角下不同风险度量对投资组合模型的影响与优化研究

一、引言

1.1研究背景与动因

在金融市场的复杂环境中，投资决策始终是投资者关注的核心问题。投资组合理论作为现代金融理论的重要基石，自马科维茨（Markowitz）于1952年提出均值-方差模型以来，不断发展和完善，为投资者提供了科学构建投资组合的方法。投资组合旨在通过分散投资于多种不同资产，在降低风险的同时追求收益最大化，它是投资者在风险与收益之间寻求平衡的关键手段。

风险度量则是投资组合理论的核心环节，其目的在于准确评估投资组合所面临的风险水平。合理的风险度量能够为投资者提供清晰的风险认知，使其在投资决策过程中做出更加明智的