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混合频率数据在宏观经济预测中的应用
一、混合频率数据的基本概念与理论基础
（一）混合频率数据的定义与分类
混合频率数据（Mixed-FrequencyData）是指不同时间频率的经济数据集合，例如月度工业增加值、季度GDP、年度财政预算等。根据国际货币基金组织（IMF）2021年的分类，混合频率数据可分为三类：高频数据（如日度、周度）、中频数据（月度、季度）和低频数据（年度、长期）。这种数据结构的复杂性使得传统计量模型难以直接应用。
（二）混合频率模型的演进历程
混合数据抽样模型（MIDAS）由Ghysels等（2004）首次提出，通过引入多项式权重函数，将高频数据映射到低频目标变量中。例如
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