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风险投资策略中的低风险套利实战
目录
一、文档简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1风险投资的本质．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2低风险套利的界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.3本书核心策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.4套利实战的价值．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
二、低风险套利的理论基础与框架构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.1套利的基本原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
2.2风险投资中的套利形式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
2.3低风险套利的特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
2.4构建低风险套利投资框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
三、低风险套利的主要来源与识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
3.1市场价格套利．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
3.1.1跨市场价格差异捕捉．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
3.1.2资产分割与合并套利机会．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
3.2公司行为套利．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
3.2.1并购中的协同价值与估值套利．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
3.2.2可转债转股价值低估套利．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
3.2.3股票回购与分红策略套利．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
3.3行业结构套利．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
3.3.1政策红利下的先行者优势套利．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
3.3.2行业周期反转中的资产重估套利．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
3.4识别低风险套利信号．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
四、低风险套利实战策略详解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
4.1策略一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
4.1.1并购标的价值评估与时机把握．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
4.1.2可转债投资组合管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
4.2策略二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
4.2.1同行业公司估值比较与低估买入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
4.2.2财务指标异常与价值回归套利．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
4.3策略三．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
4.3.1套利概率与收益风险量化评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
4.3.2程序化交易在套利中的应用考量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
4.4策略组合与动态调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
五、低风险套利实战中的风险管理与风控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
5.1套利交易中的潜在风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
5.2风险控制框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
5.3对冲策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
5.4信息不对称风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60
六、低风险套利实战案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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