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α-稳定Lévy过程驱动的随机微分方程的极限测度
一、引言
在随机过程和金融数学领域，α-稳定Lévy过程扮演着重要的角色。该过程是一种特殊的随机过程，其特性在于其具有重尾分布的特性，并能在金融市场的波动性建模中发挥重要作用。本文将探讨α-稳定Lévy过程驱动的随机微分方程的极限测度，旨在深入理解其统计特性和实际应用。
二、α-稳定Lévy过程
α-稳定Lévy过程是一种特殊的随机过程，其特性在于其分布具有α-稳定性。这种过程在金融市场中常被用来描述价格的极端波动。Lévy过程的特性在于其路径是连续的，但其变化却是随机的。α-稳定Lévy过程的重尾分布意味着，即使经过长时间的时间尺度，极端事件
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