基于VaR值的RAROC指标对基金业绩评价的深度剖析与实证检验.docx

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2025-07-12 发布于上海
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基于VaR值的RAROC指标对基金业绩评价的深度剖析与实证检验

一、引言

1.1研究背景与意义

近年来，我国证券市场经历了显著的发展与变革，市场规模不断扩大，交易活跃度持续提升，市场机制也日益完善。在这一进程中，证券投资基金凭借其专业的投资管理能力、多元化的投资组合以及良好的风险分散效果，在证券市场中的地位愈发关键。作为主要的机构投资者，基金在市场交易量中所占的比例稳步攀升，不仅为市场提供了充足的流动性，还有效地促进了市场的稳定与健康发展。同时，对于个人投资者而言，基金投资成为了一种备受青睐的间接参与证券市场的方式，这得益于基金所具备的专业投资研究团队、强大的信息网络以及资金规模优势，能够在