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2025年期货从业资格之期货基础知识考试卷
第一部分单选题(50题)
1、某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一张9月份到期，执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一张9月份到期，执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权（不考虑交易费用），交易者通过该策略承担的最大可能亏损为（）港元/股。
A.3.24
B.1.73
C.4.97
D.6.7
【答案】：A
2、9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550点和3600点，若两者的合理价差为25点，则该投资者最适合采取的套利交易策略是（）。(不考虑交易费用)
A.买入9月份合约同时卖出1O月份合约
B.卖出9月份合约同时买入10月份合约
C.卖出10月份合约
D.买入9月份合约
【答案】：A
3、2月1日，某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3160元/吨和3600元/吨，套利者预期价差将缩小，最有可能获利的是（）。
A.同时买入5月份和9月份的期货合约，到期平仓
B.同时卖出5月份和9月份的期货合约，到期平仓
C.买入5月份合约，卖出9月份合约，到期平仓
D.卖出5月份合约，买入9月份合约，到期平仓
【答案】：C
4、在期权交易中，（）是权利的持有方，通过支付一定的权利金，获得权力。
A.购买期权的一方即买方
B.卖出期权的一方即卖方
C.短仓方
D.期权发行者
【答案】：A
5、下列（）项不是技术分析法的理论依据。
A.市场行为反映一切
B.价格呈趋势变动
C.历史会重演
D.不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里
【答案】：D
6、某股票当前价格为63.95港元，下列以该股票为标的期权中，时间价值最低的是（）。
A.执行价格为67.50港元，权利金为0.81港元的看涨期权
B.执行价格为64.50港元，权利金为1.00港元的看跌期权
C.执行价格为60.00港元，权利金为4.53港元的看涨期权
D.执行价格为67.50港元，权利金为6.48港元的看跌期权
【答案】：B
7、期货市场技术分析是研究期货市场行为，通过分析以往的（）等数据预测未来的期货价格。
A.期货价格、持仓量和交割量
B.现货价格、交易量和持仓量
C.现货价格、交易量和交割量
D.期货价格、交易量和持仓量
【答案】：D
8、下列金融衍生品中，通常在交易所场内交易的是（）。
A.期货
B.期权
C.互换
D.远期
【答案】：A
9、期货投机是指交易者通过预测期货合约未来价格变化，以在期货市场上获取（）为目的的期货交易行为。
A.高额利润
B.剩余价值
C.价差收益
D.垄断利润
【答案】：C
10、在一个正向市场上，卖出套期保值，随着基差的走强，那么结果会是（）。
A.盈亏相抵
B.得到部分的保护
C.得到全面的保护
D.没有任何的效果
【答案】：C
11、某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入5手（10吨／手），成交价格为2015元／吨，此后合约价格迅速上升到2025元／吨；为进一步利用该价位的有利变动，该投机者再次买入4手5月份合约；当价格上升到2030元／吨时，又买入3手合约；当市价上升到2040元／吨时，又买入2手合约；当市价上升到2050元／吨时，再买入1手合约。后市场价格开始回落，跌到2035元／吨，该投机者立即卖出手中全部期货合约，则此交易的盈亏是（）元。
A.-1300
B.1300
C.-2610
D.2610
【答案】：B
12、（）是指在套期保值过程中，期货头寸盈（亏）与现货头寸亏（盈）幅度是完全相同的，两个市场的盈亏是完全相抵的。
A.卖出套期保值
B.买入套期保值
C.完全套期保值
D.不完全套期保值
【答案】：C
13、一般来说，在其他条件相同的情况下，美式期权的价格通常（）欧式期权的价格。
A.高于
B.低于
C.等于
D.以上三种情况都有可能
【答案】：A
14、以下不属于权益类衍生品的是（）。
A.权益类远期
B.权益类期权
C.权益类期货
D.权益类货币
【答案】：D
15、交易双方以约定的币种、金额及汇率，在未来某一约定时间交割的标准化合约是（）。
A.商品期货
B.金融期权
C.利率期货
D.外汇期货
【答案】：D
16、当股票的资金占用成本（）持有期内可能得到的股票分红红利时，净持有成本大于零。
A.大于
B.等于
C.小于
D.以上均不对
【答案】：A
17、某投资者在5月份以30元／吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权，同时又以10元／吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元／吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期
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