MCMC极值理论在我国股票市场风险度量中的应用研究：方法、实践与展望.docx

MCMC极值理论在我国股票市场风险度量中的应用研究：方法、实践与展望

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

我国股票市场在经济发展进程中占据着关键地位，历经多年的成长与变革，已然成为企业融资与投资者资产配置的关键场所。然而，股票市场具有高度的不确定性和复杂性，其波动特性显著。股票价格不仅受到企业自身经营状况的左右，还会受到宏观经济形势、政策调整、国际经济环境以及投资者情绪等多种因素的综合影响。

在实际市场运行中，股票价格短时间内的大幅涨跌屡见不鲜。以2020年初为例，受新冠疫情爆发这一突发公共卫生事件的冲击，我国股票市场在短期内出现了剧烈波动。2月3日开盘，上证指数