基于Informer算法的股票收益率预测模型.pdf

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摘要

摘要

近些年来,机器学习和神经网络等计算机技术迅速发展,硬件的算力与时

俱进,使得更大规模的神经网络的计算得以实现,而在不断涌现的模型中,

Transformer及相关变种都表现的相当优秀。在金融时间序列领域使用深度学习

模型进行预测长期以来都是一个火热的研究方向。传统情况下,一般采用

LSTM等时序模型,但是这些模型普遍都是一些较小的模型,本文尝试将在股

票收益率排序预测问题上使用对长时间序列更有优势的Infor

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