具有泊松跳的随机微分方程稳定性的深度剖析与前沿探索.docx

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2025-07-15 发布于上海
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具有泊松跳的随机微分方程稳定性的深度剖析与前沿探索

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代科学与工程领域，随机微分方程（StochasticDifferentialEquation,SDE）作为描述随机系统动态行为的有力工具，得到了极为广泛的应用。从金融市场中资产价格的波动分析，到物理领域里布朗粒子的运动研究；从生物系统中种群数量的动态变化，到通信工程里信号传输的噪声处理，随机微分方程无处不在。例如，在金融领域，著名的Black-Scholes模型就是基于随机微分方程建立起来的，用于对期权等金融衍生品进行定价，帮助投资者和金融机构进行风险管理和投资决策。在物理学中，朗之万方程