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傅里叶变换在高频交易信号提取中的实践

一、傅里叶变换的基本原理与数学基础

（一）傅里叶变换的核心思想

傅里叶变换（FourierTransform,FT）是一种将时域信号分解为不同频率正弦波叠加的数学工具。其核心在于通过积分运算，将任意连续信号表示为频率的函数，从而揭示信号的频域特征。在高频交易中，金融时间序列（如价格、成交量）的周期性或趋势性波动可通过傅里叶变换转换为频域信号，帮助识别隐藏的市场规律。

（二）离散傅里叶变换与快速算法

实际应用中，高频交易数据以离散形式存在，离散傅里叶变换（DFT）及其快速算法（FFT）成为主流工具。FFT将计算复杂度从O(n2)降低至O(nlogn)