农村商业银行中小企业信贷风险管理：问题剖析与优化策略.docxVIP

农村商业银行中小企业信贷风险管理：问题剖析与优化策略

一、引言

1.1研究背景与意义

在我国经济体系中，中小企业作为关键组成部分，在推动经济增长、创造就业机会、促进科技创新等方面发挥着不可替代的作用。然而，中小企业由于自身规模较小、资产有限、抗风险能力较弱等特点，在融资过程中面临诸多挑战。农村商业银行作为服务农村金融和支持地方经济发展的重要力量，在缓解中小企业融资难题方面承担着重要使命。通过为中小企业提供信贷支持，农村商业银行不仅能够助力中小企业突破资金瓶颈，实现业务拓展和技术创新，还能促进地方产业结构优化升级，推动区域经济的协调发展。

近年来，农村商业银行对中小企业的信贷投放规模不断扩大，为中小企业的发展提供了有力的资金支持。但随着信贷业务的快速发展，信贷风险问题也日益凸显。信贷风险是指由于借款人或交易对手未能履行合同约定的义务，从而导致银行遭受损失的可能性。对于农村商业银行来说，信贷风险的存在不仅会影响其资产质量和盈利能力，还可能威胁到银行的稳健运营和可持续发展。若中小企业无法按时偿还贷款本息，农村商业银行将面临资金损失，需要计提更多的贷款损失准备金，这将直接减少银行的利润。大量不良贷款的出现还会降低银行的资本充足率，削弱银行的风险抵御能力，甚至可能引发系统性金融风险。

加强农村商业银行中小企业信贷风险管理具有重要的现实意义。对于农村商业银行自身而言，有效的信贷风险管理能够降低不良贷款率，提高资产质量，增强盈利能力和市场竞争力，确保银行在复杂多变的金融市场环境中稳健运营。通过科学合理地评估和控制信贷风险，农村商业银行可以更加精准地选择优质客户，优化信贷资源配置，提高资金使用效率，实现风险与收益的平衡。从中小企业融资角度来看，良好的信贷风险管理有助于农村商业银行建立更加稳定、可靠的信贷服务体系，为中小企业提供更加便捷、高效的融资渠道。这将增强中小企业的融资信心，缓解其融资困境，促进中小企业的健康发展，进而推动整个实体经济的繁荣。因此，深入研究农村商业银行中小企业信贷风险管理，具有重要的理论和实践价值。

1.2国内外研究现状

1.2.1国外研究现状

国外在商业银行信贷风险管理领域的研究起步较早，积累了丰富的理论与实践经验，相关成果为农村商业银行中小企业信贷风险管理研究提供了重要参考。

在信贷风险度量模型方面，诸多学者进行了深入探索。Ohlson（1980）首次将logit模型运用到商业金融银行的风险评价领域，该模型通过构造最大似然估计函数对样品进行详细分析，实验结果显示其在度量信贷风险时具有良好效果，且无需样品符合正态分布。随着机器学习、人工智能等技术的发展，神经网络算法以及支持向量机等新技术的统计工具，为商业银行信贷风险的准确性度量提供了高效而清晰的统计分析方法。例如，神经网络算法能够通过对大量历史数据的学习，自动提取数据中的特征和规律，从而对信贷风险进行更为准确的预测；支持向量机则在小样本、非线性分类问题上表现出色，能够有效处理信贷风险评估中的复杂数据情况。

21世纪初期，研究人员开始运用数学计算法和模型来改进对中小企业和私人银行短期信贷风险的评估。Michel等（2000）对基于银行现有的中小企业贷款信贷风险正向模型CreditRisk+典型模型、KMV模型等进行综合分析评述，描绘出不同数学模型之间的相互作用关联，并推导了各种数学模型的计算公式，总结出不同经济环境下各种数学模型所展示的竞争优势。其中，CreditRisk+模型基于保险精算原理，将违约风险视为一种随机事件，通过对违约概率和违约损失的估计来衡量信贷风险；KMV模型则以现代期权定价理论为基础，通过对企业资产价值及其波动性的分析，来预测企业的违约概率。Ganegodaa等（2013）提出改进和推广与商业贷款投资银行贷款相应的违约信贷风险模型CreditRisk模型，在商业贷款中对企业违约贷款风险发生概率的数值测量和分析计算中融入非数学参数和量化的贷款数学虚拟模型计算方法，使得贷款数学模拟更加逼真和精确。Jose（2009）仔细分析研究了各种银行风险评估监测模型在各类银行信贷机构风险评估监测与财务管理中的理论实践应用，从理论上深入探讨了风险评价评估结果中能够直接产生重要结果影响的相关评价指标和评估模型本身所可能存在的一些特点。

在信贷风险影响因素方面，学者们也展开了广泛研究。SchoemakerNJ（2017）认为外部经济是贷款公司违约的关键，外部经济的周期性波动决定了信用交易方的财务状况和市场状况，从而决定了其偿付能力，违约和转移潜力与外部经济息息相关，当财务状况不佳时，信用恶化和违约的可能性很高。例如，在经济衰退时期，市场需求下降，企业销售额减少，盈利能力减弱，导致其还款能力下降，从而增加了信贷违约风险。Vinke