基于支持向量机模型的股指期货套利策略实证与优化研究.docx

基于支持向量机模型的股指期货套利策略实证与优化研究

一、引言

1.1研究背景与动因

近年来，全球金融市场发展迅猛，股指期货作为金融衍生品的重要组成部分，在风险管理和投资策略中扮演着举足轻重的角色。随着我国金融市场的不断完善，股指期货市场也取得了长足的进步，交易规模持续扩大，品种日益丰富，吸引了众多投资者的参与。

在股指期货市场中，套利策略是一种重要的投资方式。它通过利用市场价格的差异，同时进行多笔交易，以锁定利润，降低风险。常见的套利策略包括跨期套利、跨市场套利、期现套利和统计套利等。这些策略在理论上能够为投资者提供无风险或低风险的收益，因此备受关注。然而，实际市场环境复杂多变，充满了不确定