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风险因子与风险控制系列之一：股票风险模型与基于持仓的业绩归因.docx

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    风格因子的选取及数据处理管道的设计 8

    案例分析：MSCIBarraCNE5 9

    数据处理管道的设计 11

    纯因子收益率：“纯”在哪里？ 15

    模型构建：带约束的加权最小二乘法 15

    正确理解纯因子收益率与纯因子组合 18

    评价风险因子及风险因子体系 22

    如何评价风险因子及风险因子体系？ 22

    单因子检验结果与共线性影响 26

    应用风险模型实现基于持仓的业绩归因 35

    基于持仓的业绩归因方法 35

    案例1：归因视角下，如何理解主动股基近年来收益水平的变化？ 36

    案例2：归因视角下，券商金股为何不再有超额？ 37

    总结与展望

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