Heston模型下资产负债管理的理论与实践探索：挑战、策略与案例分析.docx

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2025-07-19 发布于上海
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Heston模型下资产负债管理的理论与实践探索：挑战、策略与案例分析

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今复杂多变的金融市场环境下，资产负债管理对于金融机构和投资者而言，犹如基石之于高楼，起着举足轻重的作用。从金融机构的角度来看，资产负债管理是其实现稳健运营和可持续发展的核心策略。以商业银行为例，它需要在资产端合理配置各类贷款、投资等，以获取收益；在负债端有效管理存款、借款等，以控制成本。通过精准的资产负债管理，银行能够确保资金的流动性、安全性和盈利性之间达到动态平衡，降低利率风险、信用风险和流动性风险等潜在威胁，从而在激烈的市场竞争中立于不败之地。倘若银行忽视资产负债管理，导致资产与负债