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基于模糊熵的证券投资组合优化模型：理论、实践与创新

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在经济全球化和金融市场不断发展的背景下，证券投资已成为投资者实现资产增值的重要途径。证券投资组合优化旨在通过合理配置不同证券，在风险可控的前提下追求最大收益，或者在给定收益目标下最小化风险，这对于投资者和金融市场的稳定发展都至关重要。

传统的证券投资组合优化模型，如马科维茨（Markowitz）的均值-方差模型，奠定了现代投资组合理论的基础，通过量化证券的预期收益和风险，为投资者提供了一种科学的投资决策方法。然而，现实证券市场是一个高度复杂且充满不确定性的系统，受到众多因素的影响，如