Poisson-Geometric过程风险模型下破产概率的多维度剖析与前沿探索.docx

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2025-07-19 发布于上海
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Poisson-Geometric过程风险模型下破产概率的多维度剖析与前沿探索

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今复杂多变的金融环境中，风险理论作为保险精算和风险管理领域的核心基础，一直是学术界和实务界共同关注的焦点。它旨在通过构建合理的数学模型，对各类风险进行量化分析，从而为决策提供科学依据。随着金融市场的不断发展和创新，各种新型风险不断涌现，传统的风险模型已难以满足实际需求，这促使学者们不断探索和改进风险模型，以更好地适应现实情况。

Poisson-Geometric过程风险模型便是在这样的背景下应运而生，它是对经典风险模型的一种重要拓展。在经典风险模型中，通常假设索赔次数服从P