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高频交易策略投资组合模型：构建、应用与展望

一、引言

1.1研究背景与动机

在全球金融市场迅速发展的浪潮中，高频交易作为一种新兴的交易方式，自21世纪初崭露头角以来，便以迅猛之势改变着金融市场的格局。随着计算机技术、网络传输速度以及数据处理能力的飞跃式发展，高频交易利用高速计算机系统和复杂算法，能够在毫秒甚至微秒的极短时间内执行大量交易。这种快速、自动化的交易模式通过捕捉市场的微小价格差异获利，极大地提高了交易效率。

高频交易的崛起有着深刻的时代背景。从技术层面来看，计算机硬件性能的大幅提升，如高性能CPU的出现，使得复杂算法能够快速运行；高速网络连接的普及，降低了数据传输的延迟，