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基于高维协方差矩阵估计的投资组合优化.pdf

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    摘要

    摘要

    自均值-方差投资理论模型首次提出以来，投资组合一直是金融领域的焦点之一，

    如何在有限资源下有效进行资产配置从而获得低风险高收益，是投资者们密切关注的问

    题。然而随着金融市场的不断发展，可投资资产数量越来越多、资产间关系愈发复杂，

    传统的均值-方差模型效果逐渐下降，并且存在系统性的偏差。资产数量的增多使得该

    模型本质上成为一个高维问题。将样本均值和样本协方差作为模型参数，估计不再准确，

    由于带估参数数目的增加，导致

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