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基于多重分形理论的汇率市场互相关性分析

一、引言

随着全球经济的日益一体化，汇率市场的波动性及市场间的互相关性成为了金融领域研究的热点。传统的金融理论在解释汇率市场的复杂性和动态性时，往往存在局限性。因此，本文尝试运用多重分形理论对汇率市场进行互相关性分析，以期为投资者提供新的视角和决策依据。

二、多重分形理论概述

多重分形理论是一种用于描述非线性、非平稳时间序列的复杂系统理论。它通过对不同尺度下的数据结构进行精细刻画，反映数据的局部特征和整体特性。在金融市场中，该理论可有效揭示市场的异质性和动态复杂性。

三、汇率市场互相关性分析

1.数据选取与处理

本文选取了美元/人民币、欧元/美元、英镑

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