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时变参数SVAR模型在金融危机传导中的检验
一、时变参数SVAR模型的理论基础
（一）SVAR模型的基本框架
结构向量自回归模型（SVAR）是分析宏观经济变量动态关系的重要工具。该模型通过引入结构性约束条件，能够识别经济系统中外生冲击的影响路径。与传统VAR模型相比，SVAR模型通过分解残差项的协方差矩阵，有效解决了变量间同期相关性问题。这种特性使其特别适合研究金融危机中多市场间的联动效应。
（二）时变参数的引入机制
时变参数SVAR模型允许模型参数随时间动态调整，这更符合金融危机的非平稳性特征。通过状态空间模型设定，参数演化过程可被描述为隐马尔可夫过程或随机游走过程。这种方法突破了固定参数模
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