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二．随机向量

1．随机向量及联合分布

例1：甲、乙相约在12点到13点之间在某地见面。

设甲到达的时刻为12点?1分，

乙到达的时刻为12点?2分，

则(?1,?2)∈G，G={(x,y)|0≤x≤60,0≤y≤60}。

事件：“甲比乙早到20分钟以上”为：(?1,?2)∈G1，

其中G1={(x,y)|(x,y)∈G,y-x20}。

一般的，向量，(n1)当条件实现时，随机地取一个n维实向量值，叫做n维随机向量或n维随机变量。

例2：以靶心为原点建立平面直角坐标系，弹着点坐标(?,?)是二维随机变量。

例3：用天平称物体的质量，随机误差?，物体的质量a，称量结果：?=a+?。

三次称量的结果(?1,?2,?3)是三维随机变量。

定义：(?,?)是二维随机变量，对任何实数(x,y)，

F(x,y)=P({?≤x}∩{?≤y})

是x,y的函数，称为(?,?)的联合分布函数。

对任何区间A、B，将P({?∈A}∩{?∈B})简记做

P(?∈A,?∈B)，则有

F(x,y)=P(?≤x,?≤y)。

(?,?)的分布函数F(x,y)的性质：

①对任何指定的y，F(x,y)是x的不降函数；

对任何指定的x，F(x,y)是y的不降函数；

②，，；

③对任何指定的y，F(x,y)是x的右连续函数；

对任何指定的x，F(x,y)是y的右连续函数。

定义：是n维随机变量，称的函数F(x1,x2,…,xn)=P(?1≤x1,?2≤x2,…,?n≤xn)

为的联合分布函数。

2．二维离散型随机变量

定义：(?,?)是二维随机变量，若?,?都是离散型随机变量，则称(?,?)是二维离散型随机变量。

例1：一枚硬币掷两次

，，

则，

，

，

。=1/4，

称为(?,?)的（联合）分布律。

可记做：

(x,h)

(0,0)

(0,1)

(1,0)

(1,1)

P

1/4

1/4

1/4

1/4

或

??

0

1

0

1/4

1/4

1

1/4

1/4

定义：(?,?)是二维离散型随机变量，

?可能取的值是?可能取的值是则称

pij=P{(?,?)=(ai,bj)}=P(?=ai,?=bj)

，

（）

为(?,?)的联合分布律（分布列）。可记做：

(?,?)

()

()

…

()

…

P

…

…

或

??

…

…

…

…

…

…

…

…

性质：①pij≥0；②。

证：①pij=P{(?,?)=(ai,bj)}≥0；

②

==P(U)=1。

例：已知10把钥匙中只有2把能开房门的锁，一一试开，求不超过三次打开门锁的概率。

复习：解：：第次试开成功，

=，

或

=。

解法二：10把钥匙全排列，2把能开锁的钥匙排在第X和第Y位。

则(X,Y)的联合分布为

，

所求概率为P(X≤3或Y≤3)=48/90=8/15。

恰好试开5次的概率是多少？

至少试开6次的概率是多少？

P({X=5,Y5}或{Y=5,X5})=10/90=1/9；

P(X≥6,Y≥6)=20/90=2/9。

练习：随机变量X在1、2、3、4中等可能地取一个值，随机变量Y在1~X中等可能地取一个值。求(X,Y)的分布律。

复习：一维连续型随机变量

，②。

3．二维连续型随机变量

定义：(?,?)是二维随机变量，分布函数是F(x,y)，如果有非负函数f(x,y)使得

对任何实数x,y成立，则称(?,?)是二维连续型随机变量，称f(x,y)是(?,?)的概率分布密度。

分布密度的性质：

，②。

对于坐标平面上的任何一个可求积区域D（有界或无界）都有

。

一维、二维连续型随机变量对比

一维连续型随机变量

二维连续型随机变量

分布密度f(x)

分布密度f(x,y)

分布函数

分布函数

分布密度的性质：

，

分布密度的性质：，

几何意义：曲边梯形面积

几何意义：曲顶柱体体积

在连续，则

在点连续，则

例：(?,?)的分布密度是

，

求（1）常数k；（2）P{?1,?3}；（3）P{?+?3}。

解：（1）

记，

+0

=1，

∴k=1/8

（2），

记，

=

==

=

=

==3/8

（3）记，

=

=

=

===5/24

思考：=？

常见的二维连续型分布：

（1）二维正态分布

(?,?)有分布密度

其中m1,m2,s1,s2,?为常数，s10，s20，-1?1，

则称(?,?)服从参数为的二维正态分布，记做。

注：即；

例如（1），。