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7．随机变量的函数及其分布

（1）一维随机变量的函数及其分布

引例：用天平称物体的质量，随机误差?，物体的质量a，称量结果：?=a+?。

一般问题：已知?的分布，求?=g(?)的分布。

离散型情形：

例1：?有分布列，

求（1）?2的分布列；

（2）?2-?+2的分布列。

解：（1）

即

（2），

即。

或

P

1/5

1/10

1/10

3/10

3/10

?

-1

0

1

2

5/2

?2

1

0

1

4

25/4

?2-?+2

4

2

2

4

23/4

的分布列为，

的分布列为。

（1）①=

，

②，

③，

④，

的分布列为。

一般的，

?=g(?)

连续型情形：

连续型随机变量?有分布密度f?(x)，分布函数F?(x)。

若?=g(?)是连续型随机变量，?的分布密度f?(x)有如下求法：

方法1：求出?的分布函数F?(x)，再求导得f?(x)；

方法2：用?的分布函数表示F?(x)，再利用F?(x)与f?(x)的导数关系，对F?(x)求导得f?(x)；

例2：已知?~U[0,2]，求?=4?-1的分布密度。

解法1：?有分布密度，

?的分布函数：

①当(x+1)/40，即x-1时，F?(x)=0；

②当0≤(x+1)/4≤2，即-1≤x≤7时，

；

③当(x+1)/42，即x7时，F?(x)=1。

。

求导得?的分布密度

。

可见，?~U[-1,7]。

解法2：?~U[0,2]，有分布密度，

（?的分布函数。）

?的分布函数：

，

求导得：

。

可见，?~U[-1,7]。

一般的，若x~U[?,?]，(??)，?=a?+b，(a≠0)，则

a0时，?~U[a?+b,a?+b]；

a0时，?~U[a?+b,a?+b]。

练习：?~U[-a,a]，（a0），且P{?1}=1/3。

（1）则常数a=；

（2）?=2?，则?服从的分布是。

例3：x~N(0,1)，求?=x2的分布密度。

解法1：?的分布函数，

当x≤0时，F?(x)=0；

当x0时，

，

。

求导得?的分布密度

。

复习：

解法2：?~N(0,1)有分布密度，

?的分布函数，

①当时，；

②当时，

求导得?的分布密度

所以，。

/*方法3：公式法

定理：随机变量?有分布密度f?(x)，函数g(x)在(-∞,+∞)可导且g’(x)0（或g’(x)0），则?=g(?)是连续型随机变量，概率密度为

其中，，，

h(y)是g(x)的反函数。

例4：X~N(0,1)，则Y=?X+?~N(m,s2)，（s0）。

证法1：X~N(0,1)有分布密度，

Y的分布函数

，

求导得Y的分布密度

，

即。

证法2：有分布密度，

Y的分布函数

，

求导得Y的分布密度

，

即。

证法3：有分布密度，

，，

且g(x)有反函数：，。

所以，Y的分布密度：

即。

可见，?；

而?，

所以，?。*/

一般的，还有

若X~N(m,s2)，则Y=aX+b~N(am+b,(as)2)。

例如：

?~N(5,4)，则?=-?+7~N(2,4)。

练习：X~U[-3,3]，分布密度，

Y=2X，求Y的概率密度函数fY(y)。

（2）二维随机变量的函数及其分布

引例1．用天平称物体的质量，随机误差?，物体的质量a，称量结果：?=a+?。

称量3次，结果为?1,?2,?3，平均值。

引例2．以靶心为原点建立平面直角坐标系，二维随机变量(?,?)是弹着点的坐标。则弹着点与靶心的距离。

一般问题：已知(?,?)的分布，求g(?,?)的分布。

离散型：

例1：(?,?)的分布律为

??

-1

1

2

-1

0.25

0.1

0.3

2

0.15

0.15

0.05

求?+?，?-?的分布律。

解：（1）

(?,?)

(-1,-1)

(-1,1)

(-1,2)

(2,-1)

(2,1)

(2,2)

P

0.25

0.1

0.3

0.15

0.15

0.05

所以，

?+?

-2

0

1

1

3

4

P

0.25

0.1

0.3

0.15

0.15

0.05

即~；

（2）

(?,?)

(-1,-1)

(-1,1)

(-1,2)

(2,-1)

(2,1)

(2,2)

P

0.25

0.1

0.3

0.15

0.15

0.05

所以，

?-?

0

-2

-3

3

1

0

P

0.25

0.1

0.3

0.15

0.15

0.05

即~。