(10)边缘分布、随机变量独立.docxVIP

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4.边缘分布

(?,?)的分布函数为F(x,y)，?的分布函数为F?(x)，

?的分布函数为F?(y)，则

，。

（证明需用到概率的下连续性）

F?(x)、F?(y)称为(?,?)（或F(x,y)）的边缘分布函数。

（1）(?,?)是二维离散型随机变量

?和?的分布律称为(?,?)的边缘分布律（分布列）。

例：(?,?)有联合分布律

??

-1

1

2

0

1/12

0

3/12

3/2

2/12

1/12

1/12

2

3/12

1/12

0

求?和?的分布律。

解：

(?,?)

(0,-1)

(0,1)

(0,2)

(3/2,-1)

(3/2,1)

(3/2,2)

P

1/12

0

3/12

2/12

1/12

1/12

(?,?)

(2,-1)

(2,1)

(2,2)

P

3/12

1/12

0

??

-1

1

2

0

1/12

0

3/12

3/2

2/12

1/12

1/12

2

3/12

1/12

0

?有分布律；

{?=0}={?=0,?=-1}+{?=0,?=1}+{?=0,?=2}

右端事件两两互不相容，所以

①

②

③

即有分布律。

同理，

(?,?)

P

(?,?)

P

(?,?)

P

(0,-1)

1/12

(0,1)

0

(0,2)

3/12

(3/2,-1)

2/12

(3/2,1)

1/12

(3/2,2)

1/12

(2,-1)

3/12

(2,1)

1/12

(2,2)

0

??

-1

1

2

0

1/12

0

3/12

3/2

2/12

1/12

1/12

2

3/12

1/12

0

?有分布律。

④

⑤

⑥

即有分布律

??

-1

1

2

P?

0

1/12

0

3/12

1/3

3/2

2/12

1/12

1/12

1/3

2

3/12

1/12

0

1/3

P?

1/2

1/6

1/3

一般的，(?,?)的（联合）分布律为

，，

则

，，

，。

??

…

…

P?

…

…

…

…

…

…

P?

…

…

1

前面的例子中

??

-1

1

2

P?

0

1/12

0

3/12

1/3

3/2

2/12

1/12

1/12

1/3

2

3/12

1/12

0

1/3

P?

1/2

1/6

1/3

又有

??

-1

1

2

P?

0

1/6

1/18

1/9

1/3

3/2

1/6

1/18

1/9

1/3

2

1/6

1/18

1/9

1/3

P?

1/2

1/6

1/3

可见，联合分布律可以决定边缘分布律，但边缘分布律

一般不能决定联合分布律。

（2）(?,?)是连续型随机变量

定理：若(?,?)有分布密度f(x,y)，则?、?都是连续型随机变量，且

?有分布密度（1）

?有分布密度（2）

只证（1）。记?的分布函数为F?(u)，要证：

因为，

F?(u)=P{?≤u}=P{?≤u,-∞?+∞}，

其中D={(x,y)|x≤u,-∞y+∞}，于是，

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记，

则，且。

可见，?是连续型随机变量，是?的分布密度；

同理，?是连续型随机变量，?的分布密度是

。

f?(x)，f?(y)称为(?,?)（或f(x,y)）的边缘分布密度。

思考：?~N(0,1)，取?=?，问(?,?)是二维连续型随机变量吗？

例1：(?,?)在区域A均匀分布，

有分布密度

，

区域A由x轴、y轴及直线围成，求?,?的分布密度。

解：，∴，

?的分布密度

①当x≤0或x≥1时，f(x,y)=0，∴f?(x)=0；

②当0x1时，

=2(1-x)

的分布密度：

?的分布密度

当y≤0或y≥2时，，；

当0y2时，

，

的分布密度：。

选做题：求P{??}。

例2：若(?,?)~N(0,0,1,1,?)，有分布密度

，

则?~N(0,1)，?~N(0,1)。

证：?有分布密度

=，

这里“=”用到N(?x,1-?2)的分布密度在(-∞,+∞)积分是1。

同理：? 有分布密度

。

可见，?~N(0,1)，?~N(0,1)。

一般的，若，则

，

例如：

若(?,?)~N(0,0,1,4,0.7)，则；

若，则。

可见联合分布可以决定边缘分布，

但边缘分布一般不能决定联合分布。

选做题：(?,?)有分布密度

，

则x~N(0,1)，h~N(0,1)。

5．随机变量的相互独立性

复习：事