VaR模型在我国商业银行市场风险计量中的应用与优化研究.docx

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2025-07-28 发布于上海
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VaR模型在我国商业银行市场风险计量中的应用与优化研究

一、引言

1.1研究背景与意义

随着我国金融市场改革的深入推进，金融市场环境发生了显著变化，利率市场化进程加速、汇率形成机制不断完善以及金融创新产品日益丰富，这些变革在为商业银行带来发展机遇的同时，也使其面临着更为复杂和严峻的市场风险挑战。

在利率市场化方面，存贷款利率管制逐步放开，市场利率波动更加频繁且幅度增大，这直接影响到商业银行的净利息收入。例如，当市场利率上升时，商业银行的存款成本可能会迅速增加，而其资产端的收益却难以同步提升，从而导致净利息收入减少。同时，利率波动还会对商业银行的资产负债结构产生冲击，若资产负债期限错配严重，在