利率仿射模型下利率风险价格形式的实证剖析与前沿探索.docx

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2025-08-02 发布于上海
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利率仿射模型下利率风险价格形式的实证剖析与前沿探索

一、绪论

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在金融市场中，利率作为资金的价格，是连接金融市场与实体经济的关键纽带，在资源配置过程中发挥着核心作用，是金融市场的重要组成部分。利率的波动不仅会对金融市场的各类资产价格产生显著影响，还会通过各种传导机制对宏观经济运行和微观经济主体的决策产生深远作用。从宏观层面来看，利率变动会影响投资、消费和国际贸易等重要经济变量，进而影响经济增长、通货膨胀和就业水平；从微观层面来看，利率波动会直接影响金融机构的资产负债管理、风险管理和盈利能力，以及投资者的投资收益和风险状况。

随着全球经济一体化和金融市