跳扩散模型下奇异期权定价的理论与实证探究.docx

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2025-08-05 发布于上海
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跳扩散模型下奇异期权定价的理论与实证探究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

随着金融市场的不断发展和创新，金融衍生品的种类日益丰富，奇异期权作为其中的重要组成部分，受到了投资者和金融机构的广泛关注。奇异期权是一种比标准欧式或美式期权更复杂的金融衍生工具，其收益结构和行权条件通常具有独特的设计，能够满足投资者多样化的投资需求和风险管理策略。奇异期权的出现可以追溯到20世纪70年代，当时金融市场面临着巨大的不确定性和波动性，传统的期权已经无法满足投资者多样化的需求。在这样的背景下，金融机构和投资者开始寻求更为灵活、能够应对复杂市场情况的金融工具，奇异期权应运而生。它是