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2025年综合类-统计基础理论及相关知识-第五章相关分析和回归分析历年真题摘选带答案(5卷-选择题)

2025年综合类-统计基础理论及相关知识-第五章相关分析和回归分析历年真题摘选带答案(篇1)

【题干1】已知某地区2018-2023年GDP（亿元）与固定资产投资（亿元）数据，计算得出相关系数r=0.987，P值为0.012，则可判断（）

【选项】A.GDP与固定资产投资存在完全正相关关系B.回归方程y=0.987x+1500通过显著性检验C.固定资产投资每增加1亿元，GDP增加0.987亿元D.样本容量n=6时，检验自由度为5

【参考答案】B

【详细解析】相关系数r=0.987表明强正相关，但P=0.0120.05，拒绝原假设（ρ=0），说明回归方程整体显著。选项C错误因未考虑截距项；选项D自由度应为n-2=4。

【题干2】多元线性回归模型中，若某自变量VIF值大于10，说明（）

【选项】A.该变量与因变量存在多重共线性B.需剔除该变量以消除共线性C.共线性程度严重需采用主成分分析D.回归系数估计值无偏但方差偏大

【参考答案】C

【详细解析】VIF（方差膨胀因子）10表明严重多重共线性。选项A错误因VIF衡量自变量间共线性而非与因变量；选项D描述的是异方差问题，与共线性无关。

【题干3】某公司销售数据表明，广告投入（X1）与销售额（Y）相关系数为0.85，库存量（X2）与Y相关系数为0.32，但X1与X2相关系数达0.89。此时建立回归模型时（）

【选项】A.必须同时保留X1和X2B.应剔除X2并仅用X1C.需对X1和X2进行中心化处理D.应采用岭回归方法

【参考答案】D

【详细解析】高相关系数（0.89）导致多重共线性，普通最小二乘法（OLS）估计失效。选项C的中心化无法解决共线性，选项D岭回归通过引入正则化项缓解问题。

【题干4】在时间序列数据回归中，若D-W检验统计量值为1.92，样本量n=30，则（）

【选项】A.接受无自相关假设B.拒绝无自相关假设C.检验自由度为28D.需增大样本量改善检验效果

【参考答案】A

【详细解析】D-W临界值范围（1.81,2.19）时接受无自相关。选项B错误因1.92在范围内；选项C自由度应为n-2=28，但检验结论仍为接受。

【题干5】虚拟变量在回归模型中应满足（）

【选项】A.取值0或1且互斥B.变量间存在完全共线性C.必须包含所有互斥类别D.与截距项无关

【参考答案】A

【详细解析】虚拟变量用于分类变量，取值0/1且互斥。选项B错误因完全共线性会导致模型无法估计；选项C需包含n-1个虚拟变量（避免完全共线性）。

【题干6】已知回归方程为Y=2.5X1+1.8X2+ε，其中X1代表教育年限，X2代表工作经验。若X1增加1年，X2不变，则Y（）

【选项】A.必然增加2.5万元B.平均增加2.5万元C.可能减少1.8万元D.与X2无关

【参考答案】B

【详细解析】回归系数表示变量边际效应，X1系数2.5表示当X1+1且X2固定时，Y平均增加2.5单位。选项A错误因未考虑随机误差项。

【题干7】在多元回归中，若调整R2=0.82，未调整R2=0.85，样本量n=50，则（）

【选项】A.模型过拟合B.拒绝包含所有自变量C.需增加样本量D.自变量间存在多重共线性

【参考答案】A

【详细解析】调整R2未调整R2表明自变量过多导致过拟合。选项B错误因拒绝原假设需P值0.05；选项D需通过VIF判断。

【题干8】某经济模型设定为Y=c+β1X1+β2X2+β3X3+ε，经检验β3的t值=1.85，P=0.067，此时（）

【选项】A.应保留β3变量B.应剔除β3变量C.需扩大样本量重新检验D.变量X3与Y相关系数达0.7

【参考答案】B

【详细解析】P值（0.067）0.05，不拒绝原假设（β3=0），但严格按显著性水平应剔除。选项C错误因样本量已足够大（至少10个观测值）。

【题干9】某地区居民消费（Y，万元）与收入（X，万元）回归方程为Y=0.6X+300，若收入提高10%，则消费（）

【选项】A.提高6%B.提高10%C.提高16%D.提高约7.2%

【参考答案】D

【详细解析】弹性=（ΔY/Y）/(ΔX/X)=0.6×10%=6%，实际消费增长=300×0.06=18元，增长率=18/(300+0.6X)。若X=5000，则增长率为18/5300≈0.0034=0.34%，但题目未给定X值，需计算弹性≈0.6