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市场微观结构研究系列：因子切割论与深度学习的结合应用.docx

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    1、因子切割论回顾：剖析市场精细结构的利器 3

    2、DBD-GRU模型：因子切割论与深度学习的有机结合 5

    3、风险提示 13

    4、附录 14

    图表目录

    图1：信息在时间轴上的分布不均匀（示意图） 3

    图2：M_high与M_low的累计IC差异显著 4

    图3：因子切割论示意图 6

    图4：DBD-GRU模型示意图 6

    图5：理想振幅因子与理想反转因子多空净值表现优异 7

    图6：理想振幅与理想反转因子多空收益可达20%以上 7

    图7：GRU模型下切割论因子的多空表现均有较大提升 8

    图8：GRU因子的分组收益

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