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金融资产风险量化模型与动态监控机制
目录
文档概括与背景概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1.1金融环境演变与风险特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.1.2资产管理精细化需求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
1.2.1风险量化模型发展历程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.2.2动态监控机制实践探索．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.3核心概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
1.3.1金融资产风险类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.3.2量化模型与监控机制定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
1.4本文研究框架与结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
金融资产风险量化模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
2.1模型设计原则与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
2.1.1科学性、系统性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
2.1.2预测性、适应性要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
2.2风险因子识别与度量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.2.1宏观经济指标筛选．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.2.2市场风险参数量化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.2.3信用风险信息整合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
2.2.4运营风险及其他因素考量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
2.3模型方法选择与实现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
2.3.1VaR模型及其衍生模型应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
2.3.2压力测试与情景分析技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
2.3.3机器学习在风险预测中的应用探索．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
2.3.4模型参数校准与验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
2.4模型输出与解读．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
2.4.1风险价值计算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
2.4.2损失分布估计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
2.4.3风险贡献分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
动态风险监控机制设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
3.1监控系统总体架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
3.1.1数据采集与处理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
3.1.2实时与定期监控策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
3.1.3报警与响应机制布局．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
3.2关键风险指标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
3.2.1市场风险KRIs选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
3.2.2信用风险KRIs构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
3.2.3流动性风险KRIs监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
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