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风控考试及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题，20分）

1.以下哪种不属于信用风险的表现形式？

A.违约风险B.信用评级下降风险C.市场波动风险D.交易对手信用恶化风险

答案：C

2.风险识别的主要方法不包括（）

A.问卷调查法B.情景分析法C.压力测试法D.头脑风暴法

答案：C

3.下列哪项属于流动性风险指标？

A.资产负债率B.流动比率C.净资产收益率D.市盈率

答案：B

4.风险控制的首要目标是（）

A.降低风险发生概率B.减少风险损失C.保证组织目标的实现D.优化风险管理流程

答案：C

5.市场风险不包括（）

A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.股票价格风险

答案：C

6.风险评估的基础是（）

A.风险识别B.风险应对C.风险监控D.风险预警

答案：A

7.以下哪项不属于操作风险的成因？

A.内部欺诈B.系统故障C.市场利率变动D.外部事件

答案：C

8.风险偏好是指（）

A.对风险的喜好程度B.可承受的风险水平C.风险发生的可能性D.风险的影响程度

答案：B

9.风险限额管理的关键环节是（）

A.设定限额B.监测限额C.调整限额D.以上都是

答案：D

10.风险文化的核心是（）

A.风险管理理念B.风险管理制度C.风险管理技术D.风险管理目标

答案：A

二、多项选择题（每题2分，共10题，20分）

1.以下属于风险特征的有（）

A.客观性B.不确定性C.普遍性D.可测性

答案：ABCD

2.信用风险的管理措施包括（）

A.信用评级B.担保与抵押C.信用保险D.风险分散

答案：ABCD

3.流动性风险管理的策略有（）

A.资产流动性管理B.负债流动性管理C.流动性应急计划D.减少资产规模

答案：ABC

4.市场风险的来源包括（）

A.宏观经济波动B.行业竞争C.政策法规变化D.企业内部管理不善

答案：ABC

5.操作风险的类别有（）

A.内部流程风险B.人员风险C.系统风险D.外部事件风险

答案：ABCD

6.风险识别的常用工具和技术有（）

A.风险矩阵B.流程图C.因果图D.德尔菲法

答案：ABCD

7.风险评估的方法包括（）

A.定性评估B.定量评估C.综合评估D.专家评估

答案：ABC

8.风险应对策略包括（）

A.风险规避B.风险降低C.风险转移D.风险承受

答案：ABCD

9.风险监控的内容包括（）

A.风险状况B.风险管理效果C.风险应对措施执行情况D.风险偏好变化

答案：ABCD

10.全面风险管理体系的要素有（）

A.风险管理环境B.风险识别与评估C.风险应对D.监督与改进

答案：ABCD

三、判断题（每题2分，共10题，20分）

1.风险就是不确定性。（）

答案：错

2.信用风险只存在于信贷业务中。（）

答案：错

3.流动性风险只会在金融机构中出现。（）

答案：错

4.市场风险是不可控的。（）

答案：错

5.操作风险主要是由外部因素引起的。（）

答案：错

6.风险识别是一次性的工作。（）

答案：错

7.风险评估结果可以作为风险应对决策的依据。（）

答案：对

8.风险转移就是将风险完全消除。（）

答案：错

9.风险监控的目的是确保风险得到有效控制。（）

答案：对

10.风险文化对风险管理工作没有实质性影响。（）

答案：错

四、简答题（每题5分，共4题，20分）

1.简述风险识别的主要步骤。

答案：首先收集与风险相关的信息，包括内外部各种资料；其次，运用合适方法如问卷调查、流程图等进行风险的查找与判断；最后对识别出的风险进行分类整理，形成风险清单。

2.信用风险管理的主要方法有哪些？

答案：信用评级，评估信用状况；担保抵押，降低违约损失；信用保险，转移部分风险；风险分散，避免集中于少数对象；加强贷后管理，跟踪信用变化。

3.简述风险应对策略中风险降低的具体方式。

答案：一是风险预防，采取措施降低风险发生可能性；二是风险减轻，在风险发生时采取措施降低损失程度，比如制定应急预案、加强内控等。

4.简述流动性风险管理的重要性。

答案：良好的流动性风险管理能保障企业或机构日常运营资金需求