风险平价模型在FOF资产配置中的应用研究：理论、实践与优化.docx

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2025-08-20 发布于上海
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风险平价模型在FOF资产配置中的应用研究：理论、实践与优化

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

随着全球金融市场的日益复杂和多元化，资产配置作为投资领域的核心环节，其重要性愈发凸显。基金中的基金（FundofFunds，简称FOF）作为一种特殊的投资基金，通过投资于多只不同类型的基金，实现了进一步的资产分散化，为投资者提供了更为多元化的投资选择。FOF在资产配置方面具有独特的优势，它能够整合不同基金的投资策略和优势，降低单一基金的风险，提高投资组合的稳定性和收益水平。自20世纪70年代FOF在美国诞生以来，经过几十年的发展，已经成为全球资管市场的重要组成