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保险产品CDS定价模型构建与准备金制度优化研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今复杂多变的金融市场环境下，风险管理始终是金融领域的核心议题。信用违约互换（CreditDefaultSwap，CDS）作为一种重要的信用衍生工具，自诞生以来，在金融市场中扮演着日益关键的角色。CDS的出现，为金融机构和投资者提供了一种有效的信用风险转移和管理手段。它允许信用保护买方通过向信用保护卖方支付一定费用，在参考实体发生违约等信用事件时，获得相应的补偿，从而将信用风险从一方转移至另一方。这种机制的存在，极大地丰富了金融市场的风险管理工具，使得市场参与者能够更加灵活地调整自身的风险暴露。

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