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2025年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟测试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

答案：C

解析：信用风险并非只有在违约实际发生时才产生，信用评级下降等情况也会带来信用风险，A错误；商业银行的信用风险来源是多方面的，贷款只是其中之一，B错误；交易对手信用评级的下降属于信用风险，D错误；信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式，C正确。

2.某企业2024年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2024年初应收账款为1.4亿元，2024年末应收账款为1亿元，则该企业2024年应收账款周转天数为（）天。

A.60

B.72

C.84

D.90

答案：B

解析：应收账款平均余额=（1.4+1）÷2=1.2亿元，应收账款周转率=销售收入÷应收账款平均余额=6÷1.2=5次，应收账款周转天数=360÷应收账款周转率=360÷5=72天。

3.下列关于商业银行流动性风险的说法，错误的是（）。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

答案：A

解析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险，而不是独立的风险，A说法错误；流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险，B正确；流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，C正确；大量存款人的挤兑行为会使银行资金大量流出，可能导致银行面临较大的流动性风险，D正确。

4.下列属于市场风险限额指标的是（）。

A.头寸限额

B.敏感度限额

C.止损限额

D.以上都是

答案：D

解析：市场风险限额指标包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等，所以A、B、C选项都属于市场风险限额指标，答案选D。

5.商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，压力测试应当至少（）进行一次。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

答案：B

解析：商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，压力测试应当至少每季度进行一次，故答案为B。

6.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（）。

A.由内而外、自上而下和从已知到未知

B.由表及里、自下而上和从已知到未知

C.由内而外、自下而上和从已知到未知

D.由表及里、自上而下和从已知到未知

答案：B

解析：操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，遵循由表及里、自下而上和从已知到未知的原则，故答案是B。

7.下列关于风险分散和对冲的说法，错误的是（）。

A.只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资就可以降低风险

B.若两种资产收益率的相关系数为-1，分散投资可以最大程度地降低风险

C.风险对冲对管理系统性风险和非系统性风险都有效

D.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲

答案：C

解析：风险对冲对管理市场风险（系统性风险）非常有效，但对管理信用风险等非系统性风险的效果相对较差，C说法错误；只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资就可以降低风险，相关系数为-1时，分散投资可以最大程度地降低风险，A、B正确；风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲，D正确。

8.某银行2024年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于2%，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。

A.200

B.400

C.600

D.800

答案：A

解析：不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款余额×100%，设次级类贷款余额最多为x亿元，要使不良贷款率低于2%，则（x+400+200）÷40000×100%2%，解得x200，所以次级类贷款余额最多为200亿元。

9.下列关于久期分析的说法，错误的是（）。

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影