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初级银行从业资格练习题模拟练习题及答案：风险管理

一、选择题

（一）单项选择题

1.以下关于风险的定义，哪一个是最准确的（）

A.风险是损失的可能性

B.风险是未来结果的不确定性

C.风险是可能发生的损失

D.风险是收益的不确定性

答案：B

解析：风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性。选项A只强调了损失的可能性，忽略了收益的可能；选项C“可能发生的损失”没有体现出不确定性的全面内涵；选项D只提到了收益的不确定性，不全面。所以最准确的定义是未来结果的不确定性，选B。

2.商业银行的风险管理流程是（）

A.风险识别、风险计量、风险监测、风险控制

B.风险计量、风险识别、风险监测、风险控制

C.风险识别、风险监测、风险计量、风险控制

D.风险监测、风险识别、风险计量、风险控制

答案：A

解析：商业银行的风险管理流程依次为风险识别，即感知和分析风险；风险计量，对风险进行量化；风险监测，跟踪和监控风险状况；风险控制，采取措施降低风险。所以正确顺序是风险识别、风险计量、风险监测、风险控制，选A。

3.下列属于市场风险的是（）

A.信用风险

B.利率风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：B

解析：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。利率风险属于市场风险的一种。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险；操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险；流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。所以选B。

4.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）

A.增强

B.减弱

C.不变

D.无法确定

答案：A

解析：根据久期缺口公式：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期。代入数据可得久期缺口=5-（90/100）×4=5-3.6=1.4。当市场利率下降时，资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，银行净值增加，流动性增强。所以选A。

5.下列关于信用评分模型的说法，正确的是（）

A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型

B.信用评分模型对历史数据的要求较低

C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

D.信用评分模型可以完全替代专家判断法

答案：A

解析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，它利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型对历史数据的要求较高，需要大量的历史数据来估计模型参数；它只能给出客户违约概率的预测值，而不是准确数值；信用评分模型不能完全替代专家判断法，在一些复杂情况下，仍需要专家的经验和判断。所以选A。

（二）多项选择题

1.商业银行风险管理的主要策略包括（）

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

E.风险补偿

答案：ABCDE

解析：商业银行风险管理的主要策略有风险分散，通过多样化的投资来分散和降低风险；风险对冲，通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失；风险转移，通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体；风险规避，是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险；风险补偿，是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。所以ABCDE都正确。

2.以下属于操作风险的外部事件因素的有（）

A.外部欺诈

B.自然灾害

C.监管规定

D.业务外包

E.洗钱

答案：ABCDE

解析：操作风险的外部事件因素包括外部欺诈，如诈骗、盗用资产、伪造等；自然灾害、交通事故等外部事件；监管规定的变化可能导致银行合规成本增加或业务受限；业务外包过程中可能因外包商的问题给银行带来风险；洗钱等违法活动也会给银行带来操作风险。所以ABCDE都属于操作风险的外部事件因素。

3.衡量商业银行流动性的指标有（）

A.流动性比例

B.核心负债比例

C.流动性缺口率

D.流动负债依存度

E.存贷比

答案：ABCDE

解析：流动性比例是流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平；核心负债比例是核心负债与负债总额之比，反映商业银行负债的稳定性；流动性缺口率是流动性缺口