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市场微观结构系列：高频振幅因子的内部切割.docx

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    目 录

    1、理想振幅因子再出发 3

    2、分钟理想振幅因子的构造 4

    3、日内振幅切割因子的构造 6

    4、高频振幅合成因子选股效果优异 8

    5、风险提示 11

    图表目录

    图1：理想振幅因子多空对冲曲线（行业市值中性化，201304026 3

    图2：日度振幅切割与分钟振幅切割：V_high、V_low的IC均值结构（N=20） 4

    图3：不同切割比例的分钟理想振幅因子绩效对比（N=20） 5

    图4：不同回看天数的分钟理想振幅因子绩效对比（λ=25%） 5

    图5：分钟理想振幅因子五分组多空对冲曲线（N=10，λ=25%）

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