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市场脉搏：基于隐马尔科夫链与动态调制的量化择时方案.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u核心框架：化时序预测为状态选择题 4

    基础假设：未来仅与现在相关 4

    调节机制：从静态到动态的豹变 5

    模型核心：A股的状态识别和动态调制机制设计 7

    市场状态识别：从主观印象到HMM精准归类 7

    宏观状态：以“PMI+信贷脉冲”校准 9

    微观高频调制：资金行为与投资者情绪的潮涨潮落 10

    凯利仓位：从选择题到填空题的最优仓位控制 12

    回测验证：2024年以来策略表现与超额收益来源 13

    超额收益拆解：HMM原始模型vs优化模型 13

    调制机制：如何干预状态判断和获得超额收益？ 15

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