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商业银行资本充足率监管框架与风险管理研究

目录

内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1.1金融体系稳定性与资本职能．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.1.2国际监管改革动态．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.2研究目标与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

1.2.1核心问题界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

1.2.2技术路线与考核维度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

资本充分性理论及其监管演进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

2.1概念体系与经济逻辑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

2.1.1资本缓冲功能阐释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

2.1.2巴塞尔协议发展脉络．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

2.2监管标准的历史变迁．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

2.2.1从基础要求到动态校准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

2.2.2杠杆率缓冲的补充机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

资本质量与充足率评估模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

3.1商业银行资本结构解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

3.1.1永续性发展与风险抵补．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

3.1.2书面资本与隐性资本划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

3.2核心比率测算方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

3.2.1Tier1/Tier2系数计算技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

3.2.2统一风险权重体系解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

国际监管框架解析——以巴塞尔IV为例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

4.1监管框架的构成要素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51

4.1.1资本划型模型改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

4.1.2基于质量的风险评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55

4.2特殊领域的资本要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57

4.2.1操作风险资本池构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58

4.2.2行业特定风险系数调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60

中国监管实践与政策应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63

5.1合规体系与本土化考量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64

5.1.1三档分级的风险映射．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67

5.1.2联防联控监管协同．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69

5.2市场实践中的问题诊断．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70

5.2.1不当盈余积累倾向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．74

5.2.2监管套利行为分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．79

风险管理与资本动态平衡．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．82

6.1资产质量映射资本周期的机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．83

6.1.1欺诈损失与债权覆盖度关联．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．85

6.1.2资本充足率的压力测试指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．