2025年金融风险管理师二级 流动性与资金风险测量与管理：资产负债错配与利率敏感性缺口习题库.docVIP

2025年金融风险管理师二级流动性与资金风险测量与管理：资产负债错配与利率敏感性缺口习题库

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.资产负债错配可能引发的主要风险是（）

A.市场风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.操作风险

2.以下哪种情况最可能导致资产负债错配加剧（）

A.银行增加长期贷款，同时吸收短期存款

B.企业延长应收账款账期，同时缩短应付账款账期

C.保险公司增加长期投资，同时增加长期负债

D.投资公司增加短期投资，同时增加短期负债

3.利率敏感性缺口是指（）

A.利率敏感性资产减去利率敏感性负债

B.利率敏感性资产加上利率敏感性负债

C.利率敏感性资产乘以利率敏感性负债

D.利率敏感性资产除以利率敏感性负债

4.当利率敏感性缺口为正时，市场利率上升会导致银行（）

A.净利息收入增加

B.净利息收入减少

C.资产价值增加

D.负债价值增加

5.如果一家银行的利率敏感性资产为5000万元，利率敏感性负债为4000万元，则利率敏感性缺口为（）

A.1000万元

B.-1000万元

C.9000万元

D.10000万元

6.以下关于资产负债错配的说法，错误的是（）

A.期限错配是常见的资产负债错配形式

B.资产负债错配会增加金融机构的稳定性

C.错配程度越高，风险越大

D.货币错配也属于资产负债错配

7.衡量资产负债错配程度的指标不包括（）

A.存贷比

B.流动性覆盖率

C.利率敏感性缺口率

D.资产负债率

8.一家银行的短期存款占总存款的70%，短期贷款占总贷款的30%，这种情况属于（）

A.期限错配

B.货币错配

C.利率错配

D.风险错配

9.当市场利率下降时，利率敏感性缺口为负的银行，其净利息收入会（）

A.增加

B.减少

C.不变

D.不确定

10.资产负债错配可能导致金融机构面临的成本增加不包括（）

A.融资成本上升

B.交易成本上升

C.违约成本上升

D.管理成本上升

11.以下哪种措施可以缓解资产负债错配问题（）

A.增加短期资产投资

B.发行长期债券

C.提高存款利率

D.降低贷款利率

12.利率敏感性缺口管理的关键在于（）

A.准确预测利率变动方向

B.控制资产规模

C.调整负债结构

D.提高资本充足率

13.一家金融机构的资产平均期限为5年，负债平均期限为3年，存在（）

A.正的期限错配

B.负的期限错配

C.期限匹配

D.无法判断

14.货币错配是指（）

A.本币资产与外币负债不匹配

B.本币资产与本币负债不匹配

C.外币资产与外币负债不匹配

D.资产与负债的货币种类不一致

15.当市场利率波动时，利率敏感性资产和利率敏感性负债的价值变化幅度取决于（）

A.它们的金额大小

B.它们的期限长短

C.它们的利率弹性

D.市场利率的波动幅度

16.资产负债错配会使金融机构面临（）的不确定性增加。

A.资产价值

B.负债价值

C.净利息收入

D.以上都是

17.以下关于利率敏感性缺口与净利息收入关系的描述，正确的是（）

A.缺口为正，利率上升，净利息收入减少

B.缺口为负，利率上升，净利息收入增加

C.缺口为正，利率下降，净利息收入减少

D.缺口为负，利率下降，净利息收入减少

18.银行在进行资产负债管理时，通常希望保持（）的利率敏感性缺口。

A.稳定

B.正

C.负

D.零

19.资产负债错配的风险在（）市场环境下可能更加突出。

A.利率稳定

B.利率波动较大

C.经济繁荣

D.经济衰退

20.一家企业的外币收入主要来自美元，而外币债务主要是欧元，这属于（）

A.期限错配

B.货币错配

C.利率错配

D.信用错配

21.衡量利率敏感性缺口对净利息收入影响程度的指标是（）

A.缺口比率

B.利率弹性

C.敏感度系数

D.净利息收益率

22.当金融机构面临资产负债错配风险时，其应对策略不包括（）

A.调整资产负债结构

B.进行套期保值

C.提高风险容忍度

D.加强流动性管理

23.以下关于资产负债错配与流动性风险关系的说法，正确的是（）

A.资产负债错配不会导致流动性风险

B.资产负债错配是流动性风险的重要来源

C.流动性风险只会导致资产负债错配

D.两者没有直接关系

24.利率敏感性缺口分析的局限性不包括（）

A.忽略了利率变动对资产负债市值的影响

B.假设利率变动是平行的

C.没有考虑不同资产负债的现金流特点

D.能够准确预测利率变动

25.一家银行通过发行长期次级债券来增加长期资金来源，这是为了改善（）

A.期限错配

B.货币错配

C.利率错配

D.信用错配

26.在资产负债错配管理中，情景分析的作用是（）

A.评估不同情景下资产负债错配的风险

B.确定最佳的资产负债结构

C.分析利率变动的趋势

D.衡量资产负债错配的程度

27.以下哪种资产负债结构更容易受到利率上升的影响（）

A.短期资产占比