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基于改进EMD与BEKK - MVGARCH模型的干散货FFA市场波动特征及溢出效应解析.docx

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    基于改进EMD与BEKK-MVGARCH模型的干散货FFA市场波动特征及溢出效应解析

    一、引言

    1.1研究背景

    在全球贸易体系中，航运业作为国际贸易的关键纽带，承担着约90%的货物运输量，其重要性不言而喻。而干散货FFA市场作为航运市场的重要组成部分，近年来在航运风险管理与市场运作中发挥着愈发关键的作用。

    干散货FFA（ForwardFreightAgreement）即远期运费协议，是买卖双方就未来某一特定时期内，具体航线上的具体船型达成的一种远期运价协议。双方约定在未来某一时点，依据波罗的海航交所的官方运费指数价格与合同约定价格的运费差额进行收取或支付。自1992年欧

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