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债券量化系列：量化择时信号的选择与合成.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u基于不同角度构建差异性信号 3

    量价类信号 3

    非量价类信号 8

    不同市场下的信号合成 11

    风险提示 13

    插图目录 14

    基于不同角度构建差异性信号

    本文整理了我们从不同角度回测后得到的有效择时信号，并通过合理的方式将各信号进行有效整合。子类信号主要包括5个使用量价数据构造的信号，以及

    3个结合非传统量价数据构造的信号，信号整合方式上我们测试了3类信号整合方式，并选择其中一个为最终的信号合成方式。

    量价类信号

    在现券的各类择时信号中，使用量价数据构建的信号相对简单有效，这主要是由于债市的趋势性特征决定的。自

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